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Modelización de la volatilidad condicional en índices bursátiles comparativa modelo Egarch versus Red Neuronal Backpropagation

Mensaje de error

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30-11-2014

El autor de esta tesis, candidata al Premio INAP 2014, Javier Oliver Muncharaz realiza un estudio sobre la volatilidad de los mercados financieros y qué modelos pueden ser más eficaces para predecir el riesgo. Oliver ha analizado la volatilidad de los índices bursátiles comparando un modelo econométrico general con otro de la familia ARMA-GARCH, además de reconocer también la validez de los modelos de redes neuronales, en concreto la red Backpropagation.

Acceda al resumen de la tesis en contenidos descargables   

Palabras clave libres: 
VOLATILIDAD, RIESGO FINANCIEROS, MODELOS ECONOMÉTRICOS
Palabras clave INAP: 
INDICE DE VALORES, RIESGO, MERCADOS FINANCIEROS
Javier Oliver Muncharaz

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